Details
Informationsgehalt von Credit Ratings
Eine empirische Analyse europäischer Aktien- und Anleihemärkte1. Aufl. 2015
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42,99 € |
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| Verlag: | Gabler |
| Format: | |
| Veröffentl.: | 10.11.2015 |
| ISBN/EAN: | 9783658113100 |
| Sprache: | deutsch |
Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.
Beschreibungen
<p>Steffen Hundt analysiert erstmals den europäischen Wandelanleihemarkt. Aufgrund der spezifischen Stichprobenkomposition werden darüber hinaus Intensitätsvergleiche zwischen verschiedenen Wertpapierkategorien möglich, die potentiellen Investoren im Rahmen ihrer Portfoliowahl sowie entsprechenden Wertpapieremittenten hinsichtlich der zu wählenden Finanzierungsstrategie Erkenntnisse über das Reaktionsverhalten verschiedener Wertpapierkategorien bei einer angekündigten Rating-Änderung liefern können. Methodisch wird der Ereignisstudienansatz durch Integration einer robusten Regressionsanalyse modifiziert, so dass die durchgeführte Untersuchung die Problematik statistischer Ausreißer in diesem Kontext erstmals thematisiert.</p>
<p>Informationen und Kapitalmärkte.- Existenzbegründung von Credit Ratings und verbriefter Finanzierung.- Wirkung von angekündigten Rating-Änderungen auf Wertpapierkurse.- Ereignisstudien zur Messung der Reaktionen von Wertpapierrenditen auf Rating-Änderungen.- Empirische Analyse des Ankündigungseffektes von Credit Ratings.</p><p></p>
<p>Dr. Steffen Hundt promovierte bei Prof. Dr. Andreas Horsch am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung an der TU Bergakademie Freiberg.</p>
<p>Steffen Hundt analysiert erstmals den europäischen Wandelanleihemarkt. Aufgrund der spezifischen Stichprobenkomposition werden darüber hinaus Intensitätsvergleiche zwischen verschiedenen Wertpapierkategorien möglich, die potentiellen Investoren im Rahmen ihrer Portfoliowahl sowie entsprechenden Wertpapieremittenten hinsichtlich der zu wählenden Finanzierungsstrategie Erkenntnisse über das Reaktionsverhalten verschiedener Wertpapierkategorien bei einer angekündigten Rating-Änderung liefern können. Methodisch wird der Ereignisstudienansatz durch Integration einer robusten Regressionsanalyse modifiziert, so dass die durchgeführte Untersuchung die Problematik statistischer Ausreißer in diesem Kontext erstmals thematisiert.</p><p><b></b></p><p><b>Der Inhalt</b></p><ul><li><b></b>Informationen und Kapitalmärkte</li><li>Existenzbegründung von Credit Ratings und verbriefter Finanzierung</li><li>Wirkung von angekündigten Rating-Änderungen auf Wertpapierkurse</li><li>Ereignisstudien zur Messung der Reaktionen von Wertpapierrenditen auf Rating-Änderungen</li><li>Empirische Analyse des Ankündigungseffektes von Credit Ratings</li></ul><p><b>Die Zielgruppen</b></p><ul><li><b></b>Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investment & Finance, Empirische Kapitalmarktforschung sowie Accounting & Controlling</li><li>Praktiker, die in den Bereichen Portfoliomanagement, Risikomanagement und Banking tätig sind</li></ul><p><b>Der Autor</b></p><p><b></b>Dr</p>. Steffen Hundt promovierte bei Prof. Dr. Andreas Horsch am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung an der TU Bergakademie Freiberg.</p>
<p>Wirtschaftswissenschaftliche Studie</p><p>Includes supplementary material: sn.pub/extras</p>
<p>Steffen Hundt analysiert erstmals den europäischen Wandelanleihemarkt. Aufgrund der spezifischen Stichprobenkomposition werden darüber hinaus Intensitätsvergleiche zwischen verschiedenen Wertpapierkategorien möglich, die potentiellen Investoren im Rahmen ihrer Portfoliowahl sowie entsprechenden Wertpapieremittenten hinsichtlich der zu wählenden Finanzierungsstrategie Erkenntnisse über das Reaktionsverhalten verschiedener Wertpapierkategorien bei einer angekündigten Rating-Änderung liefern können. Methodisch wird der Ereignisstudienansatz durch Integration einer robusten Regressionsanalyse modifiziert, so dass die durchgeführte Untersuchung die Problematik statistischer Ausreißer in diesem Kontext erstmals thematisiert.</p>
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